Expiración Trimestral de Opciones: Caída Significativa en la Volatilidad Implícita en Medio de la Actividad de Trading

Comprendiendo la Expiración de Opciones Trimestrales en los Mercados de Criptomonedas

El 25 de septiembre, el reconocido investigador Adam de Greeks.live compartió perspectivas en las redes sociales sobre una próxima expiración de opciones trimestrales programada para este viernes. Este desarrollo ha despertado un interés significativo en el análisis de la volatilidad implícita (IV) dentro del nicho de criptomonedas.

Tendencias Actuales en la Volatilidad Implícita

En evaluaciones recientes, ha habido una notable disminución en la volatilidad implícita a lo largo de los principales plazos tanto para Bitcoin (BTC) como para Ethereum (ETH). Los últimos datos destacan que las opciones trimestrales de Bitcoin ahora representan el 33% del interés abierto total, mientras que las opciones de Ethereum constituyen una mayor parte, alcanzando el 38%. Esta relativamente pequeña expiración trimestral indica un momento crucial para los comerciantes a medida que reevaluan sus posiciones.

El Impacto de las Transacciones de Opciones Put a Gran Escala

El mercado ha sido testigo recientemente de un aumento en las transacciones de opciones put a gran escala. Estos movimientos pueden sugerir que los comerciantes están renovando sus posiciones en anticipación de cambios en el mercado. A medida que nos acercamos al próximo trimestre, que coincide con las elecciones presidenciales de EE. UU., la atmósfera está cargada de incertidumbre, lo que podría influir en los comportamientos de negociación.

Contexto Histórico de la Volatilidad Implícita

A pesar de la creciente actividad en el comercio de opciones, el nivel general de volatilidad implícita sigue siendo significativamente bajo. Notablemente, menos del 30% del año pasado experimentó niveles de volatilidad más bajos en comparación con lo que estamos presenciando hoy. Este hecho plantea preguntas sobre los movimientos futuros del mercado y los sentimientos de los comerciantes.

Actividad de Ballenas y Posicionamiento en el Mercado

Según los analistas del mercado, las ballenas de criptomonedas están posicionándose activamente para el próximo trimestre, especialmente alrededor del período electoral anticipado. Sus actividades comerciales han aumentado, destacando un enfoque estratégico en mitigar riesgos y capitalizar posibles fluctuaciones del mercado.

Conclusión y Perspectivas Futuras

A medida que se acerca la expiración trimestral de opciones, es crucial que los comerciantes e inversores presten atención al paisaje en evolución del comercio de opciones de criptomonedas. La dinámica de la volatilidad implícita, junto con las acciones de los movimientos del mercado, probablemente moldearán las estrategias empleadas por los comerciantes en los meses venideros.

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